Zaman serileri kavramının bir yöntem olarak gelişmesi ilk olarak 1970 yılında Box-Jenkins'in 'Time Series Analysis: Forecasting and Control' adlı kitabı ile başlamaktadır.
Bir ekonometrik uygulama yapılabilmesi için ilk olarak uygulama alanının, konusunun ve modelinin belirlenmesi gerekmektedir. İkinci olarak iktisadi gerçekler teoride, varsayımlara ve hipotezlere bağlı olarak matematiksel bir kalıp çerçevesinde ifade edilmelidir. Bir sonraki aşaması ise teorik modelin uygulamaya aktarılmasıdır. Burada uygulama alanı ile ilgili veriler ve iktisadi gerçeklerin sayısal ölçülerle ifadesi önemli olmaktadır. Bu aşamada model, gözlenen veriler ve çeşitli teknikler yardımıyla tahmin edilmektedir. Son aşamada ise elde edilen sonuçlar anlamlı ise model iktisat politikası değerlendirilmesinde, gelecek tahmininde kullanılmaktadır.
Zaman serileri analizinin gelişmesiyle, zaman serisi verilerinin stokastik ilişkilerinin incelenmesi önem kazanmıştır. Herhangi bir değişkene ait gözlemlenen zaman serisinin teorik olarak var olduğu düşünülen bir veri yaratma süreci tarafından önceki dönemlere ait değerlerin yardımıyla belirlendiği varsayılmaktadır. 1980 yılından itibaren pek çok yöntemin ( durağanlık, birim kök, nedensellk, hata düzeltme modeli...) gelişmesiyle zaman serilerinin önemi artırmıştır. Bu yöntemlerin ortak özelliği verilerin yapısını yani veri yaratma sürecini dikkate alarak model oluşturmalarıdır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder