OTOREGRESİF HAREKETLİ ORTALAMA MODELLERİ

ARMA modellerinin Box-Jenkins yöntemine göre belirlenmesi ve tahmini
I.Stokastik (rassal) süreçler (Stochastic or random process)

Rassal yada stokastik bir süreç (veri üreten süreç de denir) zamanda sıralanmış rassal değişkenlerin kümesidir. Eğer y sürekli bir rassal değişkense y(t) ile gösterilebilir. Eğer kesikli ise y_t ile ifade edilir. Örneğin bir kardioğram sürekli bir rassal sürece, GDP ise kesikli rassal sürece örnektir. Eğer GDP’yi y_t ile gösterirsek y_1980, y_1981,…  y₂₀₁₀’un her biri bir rassal değişkendir. GDP’yi hangi anlamda bir rassal süreç olarak düşünüyoruz. GDP serisinin 2010 yılındaki değeri 1000 YTL olsun. GDP’nin değeri birçok faktöre bağlı olarak herhangi bir sayı olabilir. 1000 YTL GDP’nin alabileceği olası değerlerin bir gerçekleşmesidir (realisation). Bundan dolayı GDP’nin rassal bir süreç olduğunu ve 1980-2010 arası aldığı her bir değerin bu sürecin bir gerçekleşmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Stokastik süreç ve onun gerçekleşmeleri arasındaki fark anakütle ve örneklem arasındaki farka benzemektedir. Nasılki örneklemi anakütle ile ilgili çıkarım yapmak için kullanıyorsak gerçekleşmelerden yararlanarak süreç hakkında çıkarım yapılmaktadır.